Rasa Frederiksborg este originara din Danemarca si a fost dezvoltata la Grajdul Regal Frederiskborg, in 1562. Septelul de baza a fost format din cai Spanish din Europa Centrala si de Est si din Peninsula Iberica. Septelul Napolitan a fost si el importat. In secolul XIX au fost facute incrucisari cu armasari de rasa Engleza care purtau sange de Norfolk Roadster. De asemenea, a fost introdusa si rasa Araba pentru a mari rafinamentul rasei. Scopul Grajdului Regal era de a produce cai militari, care sa fie folositi la paradele militare si la ceremonii, dar si in scolile de calarie. Caii Frederiksborg au fost folositi la imbunatatirea altor rase, precum Danish Jutland. Tipul original de Frederiksborg nu mai este atat de popular in prezent. Tipul modern inca mai este crescut in unele ferme private din Danemarca, fiind folositi mai mult pentru tractiuni usoare decat pentru calarie. Acesti cai au de obicei culoarea alunei. Sunt cai eleganti si energici si au unul dintre cele mai echilibrate temperamente. Recent, iepe din rasa Frederiksborg au fost incrucisate cu Thoroughbred si Trakehner pentru a dezvolta rasa Danish Warmblood.